Эта стратегия интересна для тех, кто пользуется в своей работе новостными лентами. Как уже можно догадаться из названия, здесь трейдер первым бумажный кошелек биткоин получает какую-то статистику Форекс и сразу же отправляет заявки, работая практически на опережение рынка. Высокочастотный трейдинг предполагает наличие достаточно мощного компьютера и хорошего соединения с сетью Интернет. Любой лаг или другая задержка могут привести к тому, что Вы не выполните условий стратегии Форекс и получите убыток. HFT характеризуются проведением огромного количества сделок за минимальный срок.
Технические аспекты высокочастотного трейдинга
Как только актив достигает установленной цены bid, по которой участник может высокочастотный трейдинг выполнить запрос на продажу торгового инструмента, происходит покупка актива. Современные технические решения позволяют осуществлять HFT с высокой точностью и минимальной задержкой. Однако этот вид трейдинга не лишен рисков, и требует постоянного мониторинга и анализа рыночных условий. Все это делает HFT сложным и технически требовательным видом трейдинга, но при правильном подходе может принести значительную прибыль.
Торговые системы на основании этого метода
- В 2009 году на долю высокочастотного трейдинга приходилось 73% от всего объема торгов акциями в США.
- Преимущество HFT заключается в возможности получать прибыль благодаря минимальным изменениям в ценах финансовых инструментов.
- Трейдер предоставляет ликвидность, а его прибыль – это разница в спреде Форекс между ценами бид и аск.
- Многие критикуют подобную торговлю за то, что она позволяет крупным компаниям одержать верх в трейдинге.
- Тогда в дело вступит непосредственно сервер форекс-дилера, и открыть или закрыть сделку по указанной цене станет заботой компании.
Поэтому часто индивидуальные инвесторы выбирают другие стратегии. Высокочастотный трейдинг – что это такое, как работает HFT, основные стратегии высокочастотной торговли. Криптозона более волатильна, огромные возможности сменяются значительными рисками. Здесь используют метод коллокации, когда сервер для торгов располагается вблизи центра по обработке биржевых данных.
Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:
Высокочастотный трейдинг применяется в основном для того, чтобы трейдер мог не переносить свои позиции на следующий торговый день и при этом зарабатывать достаточно неплохие деньги. В 2009 году на долю высокочастотного трейдинга приходилось 73% от всего объема торгов акциями в США. После кризиса доля HFT-компаний на рынке стала неуклонно падать, несмотря на то, что технологии продолжают совершенствоваться. Затраты на конкурентоспособное оборудование ежегодно только возрастают, становясь неподъемными для мелких игроков. Кроме того, HFT страдает от программных ошибок, нередко приводящих к фатальным последствиям.
Преимущества и недостатки высокочастотного трейдинга
Пик популярности высокочастотного трейдинга постепенно проходит. Поэтому возникают сомнения на счет того, что он будет развиваться в будущем. Объемы компаний, предоставляющих услуги HFT, постепенно снижаются.
Для того, чтобы высокочастотная торговля на бирже Форекс была доступна, специалисты разработали специальную систему FPGA. Сделки открываются после того, как Вы направляете заявку на покупку или продажу. Важно понимать, что высокочастотная торговля на бирже Форекс возможна только в том случае, если движок HFT настраивается на всех уровнях. Получать прибыль можно также от комиссий и рибейтов, предоставляемых биржами за внесение ликвидности на рынок. Применять можно еще структурные и дирекционные стратегии, которые направлены на механизмы торговли, отличающиеся повышенной сложностью. Они могут включать прогнозирование направления котировок и применение алгоритмов для открытия/закрытия позиций.
На основе аналитики эти программы в автоматическом режиме открывают позиции в большом количестве и с высочайшей скоростью. Цель – в числе первых обнаружить выгодный тренд и извлечь прибыль. Алгоритмические системы создаются торговыми экспертами, чтобы обнаружить тренды и другие торговые триггеры, которые могут остаться незамеченными другими, даже опытными трейдерами. ХФТ считают локомотивом ликвидности и одновременно манипулятором финансового рынка. К специальным сервисам, представляющим платформы HFT, обращаются большей частью институционные инвесторы. Розничные торговцы остерегаются заранее вносить большие средства за получение эффективных алгоритмов.
Наиболее распространенным решением является протокол FIX/FAST. FIX-протокол поддерживается большинством электронных площадок мира. Для получения минимальной задержки используются языки программирования, такие как C++, C#, Java и т.д. Высокочастотный трейдинг является автоматизированным методом, позволяющим установить свои правила и условия входа и выхода с рынка. После их преобразования в торговый алгоритм, все приказы выполняются автоматически, сделки совершаются без участия самого трейдера.
На этих колебаниях трейдер опять же может неплохо заработать. Хорошо, когда сервер находится там же, где и биржа – это позволяет передавать данные практически моментально. Задержка во времени для обычного трейдера может не иметь значения. Но для институционального трейдера дорога каждая миллисекунда. Возможности использования NFT здесь такие же, что и на обычном рынке.
Решения принимаются за миллисекунды, что может спровоцировать большие движения рынка без причины. Например, в мае 2010 промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) пережил самое большое на тот момент внутридневное падение, упав на 1000 пунктов или на 10% всего за 20 минут. Правительственное расследование обвинило в крахе крупный заказ (ордер на продажу большого объема акций), который спровоцировал массовую продажу ценных бумаг. У высокочастотного трейдинга есть ряд преимуществ и недостатков. Как уже говорилось, высокочастотную торговлю можно использовать в криптовалютной индустрии. С их помощью участники рынка могут одними из первых извлекать выгоду из новых тенденций на криптовалютном рынке.
HF-трейдинг очень сложно держать под контролем участнику торгов в силу того, что он не может анализировать и выполнять действия с такой же скоростью, как это делает компьютер. Программное обеспечение для этого вида торговли продаётся отдельно. Разработчики не отвечают за то, корректно ли оно запустится на компьютере пользователя и будет ли соответствовать техническим параметрам ПК. Нужно самому разбираться в этих нюансах или нанимать специалиста, который поможет. Второй вариант заключается в самостоятельном приобретении необходимого компьютерного оборудования и настройке программы для HF-трейдинга. Некоторые компании используют решения, основанные на специализированных аппаратных комплексах.
Эти алгоритмы постоянно анализируют цифровые активы на различных торговых платформах. Это происходит за миллисекунды, что создает существенное преимущество алгоритмической торговли перед ручной. Высокочастотный трейдинг — это алгоритмический способ торговли, обеспечивающий исполнение большого объема сделок в течение нескольких секунд. Скорость выхода ордеров на рынок достигается за счет использования сложных алгоритмов, доступных мощным компьютерам. Однако, высокочастотный трейдинг – это не только быстрые сделки и высокая прибыльность.
По сути, высокочастотный трейдинг – это метод скальпирования на рынке. Высокочастотный трейдинг – это один из главных методов алгоритмической торговли на финансовых рынках. Этот способ предполагает использование программного обеспечения, которое позволяет практически молниеносно открывать и закрывать торговые позиции. HFT-трейдеры используют так называемых торговых роботов для анализа входных данных и организации торговых стратегий. Многие финансовые аналитики и исследователи отмечают, что HFT и автоматизированная торговля улучшают ликвидность рынков и снижают затраты на торги[35].
Высокочастотная торговля несёт в себе как дополнительную прибыль, так и увеличение рисков. После запуска программа уже не корректируется, пока работает в плюс. В случае неправильной работы алгоритма убытки при HFT будут намного значительнее, чем при торговле с использованием стандартных аналитических инструментов. Если начать ставить заявки большей лотности, которые исполняются за миллисекунды, серверы просто не успеют их обработать. Закрываются ордера тоже мгновенно, за счёт чего трейдер получает прибыль.